反洗钱
【反洗钱案例】上海特大操纵期货市场洗钱案
        上海特大操纵期货市场洗钱案: “股灾”原来有鬼
        类型:操纵期货市场,地下钱庄跨境洗钱
        时间:2012年—2015年
        地点:上海,江苏,香港
        金额:涉案金额20亿元
       
案情
        2015年11月,经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。
 
        专案组查明,伊世顿公司系外籍人员GeorgyZarya(音译扎亚)、AntonMurashov(音译安东)在香港各自注册成立一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。
 
        受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,高燕先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。
 
        同时,安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器,以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用保证金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。
 
        监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场。
 
        侦查还表明,高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。2015年1月,高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。

分析:下单快怎么就非法了?
        这起非法期货交易操纵案操作手段令人咋舌,那么,此次期货交易操纵案为何定义成非法交易呢? 
 
        第一,市场裸接入交易。伊世顿公司伙同期货公司,绕开官方API接口,直接将期货高频交易系统连接交易所。我国规定投资者必须通过交易所API接口间接接入交易所,目的在于半段投资者是否违规或者交易异常,从而保证市场的公平性,但需要耗费一定的时间。因此,直接接入交易所不但可以躲避交易所的监管,还可以加快交易的频率,抢占先机。
 
        第二,没有申报关联账户。伊世顿公司在期货市场采取高频交易策略,一共建立了30个交易关联账户组成账户组进行交易,违反了我国金融期货交易所的规定。同时,在账户组进行交易时,平均下单速度达0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,造成了市场交易的不公平。
         
        第三,自交易,自交易可理解为“自买自卖”,例如A账户买,B账户卖。在通常情况下,期货交易市场每秒过万亿的流动性使得自交易有时不可避免,我国规定每个账户日内交易不可超过5次,否则可视为非法交易。自交易犯罪并不罕见,例如,2010年英国期货交易员纳温得·辛格·萨劳曾据此造成关联闪电崩盘。
 
        第四,通过地下钱庄洗钱。她们通过地下钱庄等非法方式将获利资金转移出境,试图躲开外汇管理局的监管。

启示:反洗钱有利于资本市场稳定
        上海特大操纵期货市场洗钱案是一起将操纵市场非法所得洗到境外的典型案例,这里“地下钱庄”又变成了跨境洗钱的主要通道。
 
        地下钱庄已成为经济生活中的一颗“毒瘤”,对正常的金融秩序产生了极其严重的影响。2015年股市发生严重震荡,也与地下钱庄的违法犯罪活动有着一定的关系。我们必须采取强有力的措施,清除地下钱庄这颗“毒瘤”,堵塞地下钱庄洗钱通道,维护资本市场稳定和金融市场正常秩序。