基金名称: 德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)
基金类别: 债券型证券投资基金
基金代码: A类:167701   C类:167704
运作方式: 契约型开放式 
基金托管人: 交通银行股份有限公司 
发行时间: 2013年3月25日-2013年4月19日
 
 
投资目标: 本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
投资策略: 主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数的成分债券及其权重的变动进行相应的调整。
投资范围: 本基金的投资范围为主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。此外,本基金也可投资于银行定期存款、通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。本基金不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(不含可分离交易可转债的纯债部分)。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%。其中,投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于债券资产净值的80%。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于中国证监会允许基金投资的其他金融工具。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准: 中证1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征: 从整体运作来看,基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
从两类份额看,德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.20%,表示出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信B份额获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益相对较高的特点。